Forex

Основы риск-менеджмента на Forex. Базовые правила и рекомендации.

ТОП-5 правил риск-менеджмента на Forex


Умудрённые опытом трейдеры скажут, что без риск-менеджмента шансов построить успешную карьеру почти нет. Каждая сделка, независимо от её продолжительности, должна соответствовать нерушимым правилам.

Однако в чём реальная ценность риск-менеджмента? Какие базовые рекомендации может использовать каждый трейдер? Ответы на эти и другие вопросы мы подготовили в этой статье.

 

Что такое риск-менеджмент?

Это процесс управления рисками, в рамках которого мы пытаемся снизить вероятность отрицательного результата или уменьшить его размер. Проявлением риск-менеджмента можно назвать дополнительную проверку сигнала стратегии или использование Stop Loss.

Без соблюдения правил защиты капитала вы теряете возможность торговать на валютном рынке по своим правилами. Рыночные риски видят это и начинают наносить по вам удары, и чаще всего такая халатность заканчивается нокаутом трейдера.

 

Что даёт риск-менеджмент?

Снижает неопределённость

Если ваши риски под строгим учётом, вы каждый день полны уверенности, что отрицательный результат не превысит заранее определённой суммы. Например, Forex трейдеры редко ставят планку риска на день выше 1–5%.

У такого трейдера есть в запасе от 20 до 100 торговых сессий, чтобы поймать выгодный тренд. Нередко отрабатывается следующий сценарий: после затяжной убыточной сессии, инвестор всё же совершает «золотую» сделку, которая ему компенсирует весь отрицательный результат и приносит прибыль.

Повышает эффективность

Риск-менеджмент означает учёт всех совершаемых операций, и чем больше внимания вы уделяете анализу результатов, тем выше вероятность улучшения торговой стратегии. 10 качественных и обоснованных сделок дадут больше ценной информации, чем 1000 эмоциональных и необоснованных.

Это правило касается не только правил входа или выхода. Анализу подлежат:

  • Объёмы позиций;
  • Величина мультипликатора (кредитного плеча);
  • Правила определения условия для увеличения позиции или её сокращения;
  • Для скальперов может стать актуальным вопрос комиссии за сделку или спреда.

Эта информация поможет улучшить торговую систему, что отразится на финансовых показателях. Также вы научитесь планировать свои сделки. Журнал сделок поможет вам выработать привычку анализировать и документировать.

 

Топ-5 правил риск-менеджмента в трейдинге на рынке Forex

Построить базовую систему риск-менеджмента просто. Возьмите за основу эти 5 правил. Со временем вы сможете модернизировать их или добавить новые.

Правило № 1: определите размер сделки (лота)

Например, у нас есть $1000. Какую сумму мы можем инвестировать в сделку, если лимит потерь на день равен $50 (5%) и Stop Loss каждой сделке будет равен -10%? Ответ на вопрос вы найдёте в таблице ниже.

Мультипликатор Сумма сделки Комиссия (примерное значение по EUR/USD) Размер Stop Loss на сделку (комиссия Stop Loss: -10%) Количество сделок в рамках лимита
х500 100 -15 -25 2
х500 50 -7,5 -12,5 4
х500 25 -3,75 -6,25 8
х200 100 -6,8 -16,8 2
х200 50 -3,4 -8,4 5
х200 25 -1,7 -4,5 11
х100 100 -3,4 -13,4 3
х100 50 -1,7 -6,7 7
х100 25 -0,9 -3,4 14
х50 100 -1,7 -11,7 4
х50 50 -0,9 -5,9 8
х50 25 -0,45 -2,95 16

Пример на трёх разных суммах инвестиции показал, что для мультипликатора х500 в рамках установленного лимита вы сможете совершить не более 2 сделок на $100 каждая или 1 сделку на $200. Подобная таблица должна быть подготовлена вами, исходят из вашего отношения к риску и суммы средств на счёте.

Обратите внимание на количество сделок в рамках лимита. Например, для мультипликаторов х500 и х200, при условии инвестиции $100, вы можете совершить только 2 сделки. Однако потенциал прибыли использования первого варианта мультипликатора в 2,5 раза выше, чем у х200. В чём подвох?

Дело в том, что у каждого из них разная стоимость пункта. Так для х500 на EUR/USD стоимость пункта составит около $5, то для х200 примерно $2. Таким образом, размер Stop Loss для х500 составит 5 пунктов ($25 риск сделки / $5 стоимость пункта = 5), для х200 12,5 пунктов. То есть вероятность того, что график случайно заденет Stop Loss ниже у позиции с х200. Этот вывод поможет вам в выборе оптимальных условий для разных ситуаций.

Например, вы планируете торговать на новости. В назначенный час произойдёт мощный ценовой скачок. Так как вы знаете момент появления импульса, поэтому вопрос удалённости Stop Loss вас не должен волновать. А так как сильное изменение цены в направлении сделки влечёт получение высокой прибыли, то в данной ситуации целесообразно использовать мультипликатор х500, а не х200.

В то же самое время, если вы торгуете внутри дня, лучше использовать мультипликатор х200, чтобы график оказался подальше от Stop Loss.

Расчёт суммы сделки должен быть адаптирован к требованиям торговой стратегии. Если система даёт только 30% прибыльных сигналов, лучше иметь в запасе больше попыток.

 

Правило № 2: не торгуйте на активах с высокой корреляцией

Данное правило говорит о необходимости избегать активов, цены которых копируют динамику друг друга. Если вы профессиональный трейдер, можете его не соблюдать, но начинающие инвесторы порой даже не догадываются, что в погоне за формирование портфеля сделок для диверсификации, они по сути покупают один и тот же актив.

Например, торговая стратегия дала сигнал на продажу по EUR/USD, EUR/JPY и покупку EUR/CAD. Несмотря на разные направления позиций, в трёх случаях идёт расчёт на укрепление позиций EUR. Такой портфель повышает вероятность негативного опыта применения торговой стратегии.

Помните: на 1 торговую идею открывайте только 1 сделку. Если доллар США выглядит сильным, не стоит покупать его против всех остальных валют.

 

Правило №3: двигайте Stop Loss в правильном направлении

Перемещайте Stop Loss только в сторону снижения степени риска. Категорически не рекомендуется увеличивать лимит потерь позиции, так как подобные действия по своей природе связаны с психологией и вряд ли вписываются в правила риск-менеджмента или торговой стратегии.

А вот перемещение Stop Loss в зону безубыточности — первый шаг к успешному завершению сделки. Для автоматического следования Stop Loss за текущей рыночной котировкой трейдеры используют trailing stop.

В MetaTrader 4 вы можете задать расстояние между Trailing Stop и котировкой и каждый раз, когда цена будет проходить этот диапазон, ордер будет перемещаться ближе к рыночной цене. Это правило риск-менеджмент сведёт к нулю ситуации, когда изначально прибыльная позиция из-за неумелых действий трейдера превращается в убыточную.

 

Правило №4: ограничивайте количество попыток отработать торговую идею

Очень часто мы попадаем в ситуацию, когда торговая стратегия советует открыть сделку. Но что делать, если первая, вторая, третья и последующие попытки завершают срабатыванием Stop Loss или ручной фиксацией убытка?

Чтобы не допустить банкротства, вы должны провести дополнительную оценку риска и знать следующие константы:

  • Максимальное количество попыток на каждый сигнал (с учётом всех прочих лимитов);
  • Правила для повторного открытия позиции. То есть вы не можете просто так открывать сделку за сделкой. У вас должны быть выработаны инструменты для проверки ситуации.

Например, сигнал на таймфрейме 15 минут завершился убытком. Перед принятием решения о повторном открытии сделки, ситуацию лучше проверить на старшем таймфрейме — 30 минут или 1 час. Возможно, показания стратегии противоречат друг другу и лучшим решение будет воздержаться от позиций по данному активу.

 

Правило №5: тестируйте стратегии на истории

Базовым правилом для риск-менеджмента любого вида является анализ стратегии управления на исторических данных. Любая стратегия должна быть проверена на прошлом поведении цены. Исследование не займёт много времени, однако его результаты позволят улучшить вышеизложенные рекомендации. Кроме того, анализ истории торгов сэкономит вам деньги.

В целом процесс подготовки стратегии к использованию можно разделить на этапы:

  1. Знакомство с правилами стратегии;
  2. Моделирование торговли на истории;
  3. Трейдинг на демосчёте;
  4. Работа со стратегией на реальном счёте на минимальные суммы;
  5. Модификация правил, в случае такой возможности;
  6. Полноценное использование стратегии.

 

Как быстро зарабатывают на Forex, если нужно соблюдать риск-менеджмент

Риск-менеджмент ставит инвесторов в жёсткие рамки. Может показаться, что с этими правилами перспектива получения дохода от трейдинга отодвигается на несколько лет. Но это не так.

Forex-трейдеры могут использовать высокие мультипликаторы (кредитное плечо). На платформе Olymp Trade его значение достигает х500, на MetaTrader 4 коэффициент кредитного плеча на большинстве активов составляет 1:400.

Таким образом, вероятность быстрого увеличения вашего депозита на Forex всё же не так низка, ведь сделка на $1 будет равносильна инвестиции $500. Если вы откроете длинную сделку на AUD/CAD на $1 от 0,90350 и закроете её 40 пунктами выше (то есть на 0,90750), доходность такой инвестиции составит более 200%.

Но даже в условиях слабой торговой стратегии вы можете использовать два базовых подхода. Отметим, что обе механики можно отнести к высокорискованным системам управления инвестициями.

 

Пирамидинг

Относительно новый подход, рассчитанный на среднесрочные сделки. В его основе лежит концепция постепенного увеличения объёма инвестиций. Например, вы продали 14 и 15 ноября AUD/NZD на $1400. Тренд оказался на вашей стороне, и 25 ноября вы инвестируете ещё $1000, вместо того, чтобы зафиксировать текущую прибыль. Если курс AUD/NZD опустится до 1,04000, сумма прибыли превысит $10 000.

При использовании пирамидинга вы нацеливаетесь получить высокий доход от работы на единственном активе. Разумеется, временные рамки пирамидинга могут меняться, однако рекомендуемый период инвестирования варьируется от 1 недели.

 

Система компенсации убытков на Forex

В режиме FTT на платформе Olymp Trade широко применяется система компенсации убытков. Она подразумевает увеличение суммы сделки минимум в 2 раза после убыточного прогноза. Это делается для того, чтобы выйти из просадки.

Аналогичный подход применяется и в трейдинге на Forex. Например, после неудачной сделки на $100, мультипликатором 500 и Stop Loss -$20, вы можете инвестировать $200. Даже если вам удастся поймать только небольшой откат, вы сможете как минимум компенсировать потерянные $20.


Как вы могли понять, искусство риск-менеджмента на Forex включает в себя сокращение издержек, формирование перечня жёстких правил для открытия сделки и её последующему сопровождению, а также непрекращающийся процесс совершенствования стратегий.

Возьмите хотя бы несколько основных рекомендаций и примените их уже сегодня. Позитивный эффект не заставит себя ждать.

Related posts
Forex

Почему CFD лучше, чем торговля на спотовом рынке?

Существует несколько ключевых отличий между спотовыми рынками и CFD, которые трейдеры должны учитывать при выборе брокера или актива. Мы объясняем, почему торговля на разницу цену...
Forex

Что важно учитывать при торговле на Forex

На рынки Forex влияет множество факторов. Для успешной торговли в долгосрочной перспективе необходимо понимание того, что стимулирует активы в режиме Forex на Olymp Trade.
Forex

Полное руководство по FOREX для начинающих II

Forex может принести инвесторам отличную прибыль, и миллионы трейдеров ежедневно используют эту возможность. Перед вами — вторая часть нашего руководства по Forex для начинающих.
Официальный блог Olymp Trade