Технический анализ

Секреты трейдинга по Фибоначчи

Один из лучших математических методов в трейдинге


Существует огромное количество математических методов анализа, с помощью которых можно узнать будущий тренд, спрогнозировать денежный поток компании или узнать справедливую стоимость акции.

Вам может показаться, что недостаточное знание математики помешает достижению успеха в торговле на финансовых рынках. Однако не спешите делать выводы. Вы можете воспользоваться готовыми методиками анализа цены актива.

Торговля по Фибоначчи — пример того, как сложный метод стал удобным и понятным в применении. Благодаря труду программистов трейдеры получили сразу несколько надёжных инструментов анализа цены.

Если говорить коротко, то идея Фибоначчи основана на «золотом сечении» — идеальной пропорции части объекта к его целой форме. Торгуя по этой методике, мы генерируем множество ценовых ориентиров, которые могут повлиять на тренд.

Сама последовательность Фибоначчи представлена в виде ряда чисел: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и т. д. В ней каждое последующее число — сумма двух предыдущих.

В этой статье мы разберём два самых популярных подхода: с использованием уровней Фибоначчи и другого инструмента — веера Фибоначчи. Эти инструменты показывают трейдеру ценовые уровни, на которых мы можем либо закрыть сделку, либо открыть позицию в расчёте на новый тренд. Вы узнаете:

  • Как установить инструменты на график.
  • Как выставлять stop loss и take profit.
  • Как найти сильные уровни поддержки и сопротивления.
  • С чем можно совместить анализ по Фибоначчи.

 

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи — это комплекс горизонтальных линий, которые удалены друг от друга на разные расстояния. Их разметка на графике происходит автоматически после соединения минимума и максимума (или максимума и минимума, если тренд падающий).

Каждому горизонтальному уровню присваивается значение от 0 до 1. Также трейдеры делят эти ориентиры на важные и вспомогательные. Это условное деление, но при анализе исторических данных они находят своё подтверждение.

 

1 (или 100%)

конечная точка расчётов

0,7639 (или 76,39%)

вспомогательный уровень

0,618 (или 61,8%)

вспомогательный уровень

0,5 (или 50%)

важный уровень

0,382 (или 38,2%)

важный уровень

0,236 (или 23,6%)

важный уровень

0,16 (или 16%)

вспомогательный уровень

0 (0%)

начальная точка расчётов

 

Перейдём к примерам:

Мы соединили случайные минимум и максимум (два квадрата на графике) валютной пары EUR/JPY. Это позволило оценить влияние уровней на дальнейшее поведение цены (рис. 1).

В данном случае цена или отскакивала от уровней, или ускоряла движение вниз после пробоя очередного уровня Фибоначчи. Таким образом, трейдер в данной ситуации мог получить достаточно большое количество торговых сигналов.

Мнение: некоторые инвесторы и вовсе считают, что пробой уровня 0,5 — надёжный сигнал смены тренда.

Рис. 1

Если уровни Фибоначчи — инструмент, который позволит лучше ориентироваться в условиях бокового тренда, то веер Фибоначчи отлично подходит для сделок по тренду.

 

Веер Фибоначчи

С ним вы получаете несколько диагональных лучей с разным углом наклона на графике. Так же как и уровни, лучи влияют на тренд: могут привести к его остановке или активизации.

На рис. 2 мы случайным образом выбрали ценовые максимум и минимум, после чего растянули веер Фибоначчи по этим ориентирам.

Рис. 2

На рис. 3 вы можете заметить, что лучи веера Фибоначчи предоставили множество надёжных ориентиров для сделок по восходящему тренду. Заметьте, что на момент создания скриншота мы также имеем отличную точку входа в сделку на покупку.

Рис. 3

 

Как анализировать ситуацию по Фибоначчи?

Единого подхода не существует, но среди трейдеров очень популярна методика, основанный на использовании нескольких таймфреймов для анализа ситуации. В ней вы выставляете инструменты Фибоначчи на более старшем таймфрейме, а сами сделки совершаете только краткосрочные.

Например, трейдер выбрал актив с таймфреймом 4 часа, на котором растянул уровни Фибоначчи по последним максимуму и минимуму.

Мнение: аналогичную процедуру вы можете проводить на всех активах перед началом торговой сессии, чтобы в дальнейшем получить больше сигналов.

Затем трейдер перешёл на меньший таймфрейм. Благодаря этому он узнает:

  1. Как вела себя цена на важных уровнях (была ли это быстрая реакция или рынок сначала входил в боковик, а потом уже возрастала активность).
  2. Точки входа в сделку.
  3. Оптимальные места для выставления ограничителей типа Stop loss и Take profit.

На рис. 4 видно:

  1. Этот подход позволил создать отличную инвестиционную идею на продажу актива с помощью заявки на сделку.
  2. Для текущей короткой сделки можно было найти оптимальный уровень для выставления stop loss.

Рис. 4

 

Метод Фибоначчи, Stop loss и Take profit

Установка Stop loss и Take profit на правильные места — важный элемент практически любой торговой стратегии. Часто простой технический анализ не даёт ответа на этот вопрос, поэтому мы используем Фибоначчи.

Вы убедились, что эти инструменты вполне эффективны в анализе рынка. Но их польза в риск-менеджменте также неоспорима. Вот список рекомендаций по выставлению Stop loss и Take profit на основании описанных выше инструментов:

  1. Stop loss сделки на покупку выставлять немного ниже, чем ближайший уровень или луч Фибоначчи, расположенный под текущей ценой актива.
  2. Stop loss сделки на продажу выставлять немного выше, чем ближайший уровень или луч Фибоначчи, расположенный над текущей ценой актива.
  3. Take profit может быть выставлен на ближайшем уровне или около луча в стороне выбранного направления сделки.

На рис. 5 обозначены две приемлемые зоны для установки Stop loss и Take profit. Отметим, что уровни дают большую точность в этом вопросе, но лучи Фибоначчи обладают большей гибкостью.

Рис. 5

Так, Take profit и Stop loss можно постоянно перемещать из-за наклона линий. Это позволит сохранить больше прибыли и снизить риски. На рис. 6 видно, что Stop loss был перемещён ниже, но при этом остался выше луча Фибоначчи.

Рис. 6

 

С чем совмещать использование инструментов?

Методам Фибоначчи под силу прогнозировать, выявлять цели тренда и оптимизировать риски. Но каждый сигнал может (и иногда должен) быть проверен сторонним инструментом анализа:

  1. Осцилляторы. Если уровни (лучи) Фибоначчи говорят о необходимости покупать актив, при этом осциллятор (например, RSI) находится в перепроданности, ваши шансы заработать на этой сделке существенно увеличиваются.
  2. Уровни поддержки/сопротивления. Допустим, график актива снизился до луча веера Фибоначчи — это рекомендация на покупку актива. Сигнал пройдёт проверку, если в районе текущей цены проходит горизонтальный уровень поддержки.
  3. Одновременное использование и веера, и уровней Фибоначчи. В таком случае используются только те сигналы, о которых говорят оба инструмента.

 

На каких таймфреймах торговать по Фибоначчи?

Этот метод можно применять абсолютно на всех временных периодах графиков. Предполагается, что всё на земле так или иначе подвластно стремлению к гармонии, то есть к золотому сечению.

Однако опытные внутридневные трейдеры всё же предпочитают искать точки входа на таймфрейме не ниже 5 минут. Для тех, кто держит позиции 2 и более дня, рекомендуемый период графика начинается от 4 часов.

 

Как установить инструменты Фибоначчи на график?

В заключение хотим подробнее рассказать о том, как поместить веер или уровни Фибоначчи на график. На Olymp Trade оба инструмента вы найдёте в разделе «Индикаторы».

Установка уровней Фибоначчи (рис. 7):

  1. Выбираете «Уровни Фибоначчи».
  2. Кликаете левой кнопкой мыши на ближайший минимум цены.
  3. На восходящем тренде растягиваете шкалу (веер) до нужного максимума цены и снова кликаете левой кнопкой мыши. На нисходящем тренде кликаете сначала по максимуму, затем по минимуму.

Рис. 7

Установка веера Фибоначчи (рис. 8):

  1. В разделе «Индикаторы» выберите «Веер Фибоначчи».
  2. Если вы видите, что цена актива растёт, то соединяете выделяющиеся минимум и максимум (красный «веер»). На медвежьем тренде ситуация обратная: сначала кликаете по максимуму, после чего соединяете его с минимумом (синий «веер»).

 

Первый опыт использования этого метода в трейдинге может вызвать сложности, однако после первых удачных разметок вы убедитесь в эффективности этих инструментов. А чтобы процесс изучения был безопасным, рекомендуем использовать бесплатный учебный счёт.

Related posts
© 2014 - 2020 Olymp Trade. All Rights Reserved.