บรรดานักเทรดอาวุโสจะกล่าวว่า คนเราไม่มีทางจะสร้างอาชีพที่สำเร็จโดยปราศจากการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าระยะเวลาในการเทรดของคุณคือเท่าใด การเทรดนั้นควรเป็นไปตามกฎที่ต้องไม่มีการฝ่าฝืน
แต่มูลค่าที่แท้จริงของการบริหารความเสี่ยงคืออะไร? คำแนะนำพื้นฐานที่นักเทรดสามารถปฏิบัติมีอะไรบ้าง? คุณสามารถดูคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้และคำถามอื่น ๆ ได้ในบทความฉบับนี้
การบริหารความเสี่ยงคืออะไร?
การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสการเกิดผลลัพธ์ที่ติดลบหรือลดการขาดทุน การตรวจสอบสัญญาณกลยุทธ์เพิ่มเติมหรือใช้ Stop Loss สามารถเรียกได้ว่าเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงเช่นกัน
คุณไม่สามารถเทรดฟอเร็กซ์ด้วยกติกาของคุณเองโดยไม่ทำตามกฎการบริหารความเสี่ยงได้ ความเสี่ยงในตลาดสามารถรู้สึกได้ถึงความประมาทของนักเทรดและจะเริ่มหันมาเล่นงานเขา จึงมีแนวโน้มที่จะทำให้นักเทรดแพ้อย่างราบคาบในที่สุด
นักเทรดทำกำไรจากสิ่งนี้ได้อย่างไร?
ความไม่แน่นอนลดลง
หากความเสี่ยงของคุณมีการควบคุมอย่างเคร่งครัดในแต่ละวัน คุณก็มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ที่ติดลบนั้นจะไม่เกินไปจากจำนวนที่คุณกำหนด เช่น นักเทรดฟอเร็กซ์แทบจะไม่ตั้งระดับความเสี่ยงในแต่ละวันไว้เกิน 1-5%
นักเทรดแต่ละคนมีช่วงเวลาซื้อขายระหว่าง 20 และ 100 ครั้งในการเทรดหุ้นเพื่อจับตามเทรนด์ที่ทำไร นักเทรดมักจะเทรดได้ “กำไรงาม” หลังจากขาดทุนไปหลาย ๆ ครั้งติดกัน และธุรกรรมเทรดนี้ก็ชดเชยผลลัพธ์ที่ติดลบทั้งหมดและนำพากำไรมาให้กับนักเทรด
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
การบริหารความเสี่ยงคือเรื่องของการบันทึกการเทรดของคุณ ยิ่งคุณให้ความสนใจในการวิเคราะห์ผลลัพธ์มากเท่าไร คุณจะยิ่งมีโอกาสมากขึ้นในการพัฒนากลยุทธ์การเทรดของคุณ คุณย่อมเห็นภาพที่ชัดเจนจากธุรกรรมเทรดแบบมีคุณภาพ 10 ธุรกรรม ได้ดีกว่าการเทรด 1000 ครั้งที่เต็มไปด้วยอารมณ์และปราศจากเหตุผล
กฎข้อนี้ใช้ได้กับทั้งจุดเข้าและออกเทรด ซึ่งนักเทรดควรวิเคราะห์:
- ขนาดตำแหน่ง
- มูลค่าตัวคูณ (อัตราทด)
- คำแนะนำในการกำหนดจังหวะที่ใช่ในการเพิ่มตำแหน่งหรือลดปริมาณ
- จำนวนค่าธรรมเนียมในการเปิดเทรดหรือค่าสเปรดที่ต้องพิจารณาหากคุณนิยมเทรดสั้น
ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณพัฒนาระบบเทรด ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการเงินของคุณ นอกจากนี้ คุณจะยังได้ศึกษาวิธีการวางแผนการเทรดของคุณ การจดบันทึกการเทรดจะช่วยให้คุณสร้างความเคยชินในการวิเคราะห์และจดบันทึก
สุดยอดกฎ 5 ข้อของการบริหารความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงพื้นฐานเป็นเรื่องไม่ยาก แค่ปฏิบัติตามกฎ 5 ข้อนี้ โดยคุณสามารถต่อยอดด้วยการปรับแต่งหรือเพิ่มกฎใหม่ ๆ ได้ด้วยตัวเอง
กฎข้อที่หนึ่ง: กำหนดจำนวนเงินเทรด (ล็อต)
สมมติว่าคุณมีเงิน $1,000 คุณสามารถลงทุนในหนึ่งธุรกรรมได้เท่าไร หากการขาดทุนประจำวันจำกัดอยู่ที่ $50 (5%) และค่า Stop Loss อยู่ที่ -10% ในแต่ละธุรกรรมเทรด? คุณจะพบกับคำตอบได้ในตารางด้านล่างนี้
| อัตราคูณ | จำนวนเงินเทรด | ค่าธรรมเนียม (โดยประมาณสำหรับคู่ EUR/USD) | ค่า Stop Loss value ต่อธุรกรรม (ค่าธรรมเนียม – Stop Loss -10%) | จำนวนธุรกรรมที่จำกัด |
| х500 | 100 | -15 | -25 | 2 |
| х500 | 50 | -7,5 | -12,5 | 4 |
| х500 | 25 | -3,75 | -6,25 | 8 |
| х200 | 100 | -6,8 | -16,8 | 2 |
| х200 | 50 | -3,4 | -8,4 | 5 |
| х200 | 25 | -1,7 | -4,5 | 11 |
| х100 | 100 | -3,4 | -13,4 | 3 |
| х100 | 50 | -1,7 | -6,7 | 7 |
| х100 | 25 | -0,9 | -3,4 | 14 |
| х50 | 100 | -1,7 | -11,7 | 4 |
| х50 | 50 | -0,9 | -5,9 | 8 |
| х50 | 25 | -0,45 | -2,95 | 16 |
ตัวอย่างจำนวนเงินลงทุนที่แตกต่างกันสามจำนวนแสดงให้เห็นว่า คุณสามารถทำธุรกรรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง มูลค่าครั้งละ $100 หรือ 1 ครั้งเป็นมูลค่า $200 โดยใช้ตัวคูณที่อัตรา x500 ภายใต้เงื่อนไขจำกัดดังกล่าว ทางที่ดีที่สุด คุณควรเตรียมตารางแบบนี้โดยอ้างอิงตามระดับความเสี่ยงของคุณและจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีของคุณ
โปรดให้ความสนใจกับจำนวนการเทรดที่จำกัด เช่น หากคุณลงทุนเป็นเงิน $100 คุณสามารถเทรด 2 ธุรกรรมโดยใช้ตัวคูณที่ x500 และ x200 อย่างไรก็ตาม ผลกำไรจากตัวคูณแรกสูงกว่าของ x200 ถึง 2.5 เท่า แล้วแตกต่างกันอย่างไร?
จริง ๆ แล้ว การเทรดแต่ละธุรกรรมนั้นมีต้นทุนที่แตกต่างกัน ดังนั้น สำหรับการเทรด EUR/USD ด้วยอัตราคูณที่ x500 ต้นทุนที่จุดนี้จะคิดเป็น $5 ในขณะที่ต้นทุนนี้จะอยู่ที่ $2 ด้วยเงินจำนวนเดียวกันที่อัตราคูณ x200 ดังนั้น ค่า Stop Loss จะอยู่ที่ 5 จุด (เสี่ยงได้ $25 ในแต่ละการเทรด/$5 ต้นทุนตำแหน่ง = 5) ในกรณีที่ใช้ตัวคูณที่อัตรา x500 หากคุณกำหนดอัตราคูณที่ x200 ค่า Stop Loss จะเท่ากับ 12.5 จุด กล่าวคือ การเทรดโดยใช้อัตราคูณ x200 มีโอกาสต่ำกว่าที่กราฟจะพลาดไปกระตุ้น Stop Loss ความรู้นี้จะช่วยให้คุณเลือกเงื่อนไขที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น คุณวางแผนที่จะเทรดตามข่าว โดยจะมีการกระโดดของราคาอย่างรุนแรงในเวลาใดเวลาหนึ่ง ทันทีที่คุณรู้ว่าการกระโดดของราคากำลังจะเกิดขึ้น คุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับว่าคุณวาง Stop Loss ไว้ตรงไหน และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรุนแรงในทิศทางที่เทรดนั้นนำไปสู่ผลกำไรสูง แนะนำให้ใช้อัตราคูณที่ x500 แทน x200 เป็นต้น
ในขณะเดียว การใช้ตัวคูณที่ x200 จะดีกว่าสำหรับการเทรดแบบจบวันเพื่อให้กราฟไม่เข้าใกล้ Stop Loss
คุณควรปรับการคำนวณจำนวนเงินเทรดตามเงื่อนไขกลยุทธ์การเทรด หากสัญญาณในระบบของคุณทำกำไรได้แค่ 30% คุณอาจจะต้องลองปรับแก้ไขดูบ้าง
กฎข้อที่สอง: อย่าเทรดสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์สูงต่อกันและกัน
กฎข้อนี้ชี้ถึงความจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงสินทรัพย์ที่ราคาคัดลอกการเคลื่อนไหวระหว่างกันและกัน หากคุณเป็นนักเทรดมืออาชีพ คุณอาจไม่ต้องสังเกตถึงข้อนี้ แต่นักลงทุนมือใหม่บางคนก็อาจไม่เข้าใจและกลับซื้อสินทรัพย์เหมือน ๆ กันในขณะที่พยายามกระจายความเสี่ยงในพอร์ตของพวกเขา
ตัวอย่าง กลยุทธ์การเทรดหนึ่งให้สัญญาณขาย EUR/USD, EUR/JPY และซื้อ EUR/CAD การเทรดเหล่านี้มีทิศทางที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดนี้ล้วนขึ้นอยู่กับการแข็งค่าขึ้นของเงินยูโร พอร์ตดังกล่าวจึงเพิ่มความเสี่ยงที่จะติดลบจากการใช้กลยุทธ์การเทรดใด ๆ ได้
ข้อควรจำ: คุณควรเปิดการเทรด 1 ธุรกรรมเพื่อทดสอบไอเดียการเทรด 1 ไอเดีย หาก USD ดูเหมือนจะแข็งค่า ก็ไม่คุ้มค่าที่จะซื้อดอลลาร์สวนกับสกุลเงินอื่น ๆ
กฎข้อที่สาม: เลื่อน Stop Loss ในทิศทางที่ถูกต้อง
เลื่อน Stop Loss เพื่อลดความเสี่ยงเท่านั้น ข้อแนะนำสำคัญคือ คุณต้องไม่เพิ่มรับการขาดทุนมากขึ้น พฤติกรรมดังกล่าวมักนำไปสู่อารมณ์ทั่วไปของมนุษย์มากกว่าการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ในการเทรด
อย่างไรก็ดี การเลื่อน Stop Loss ตามกำไรคือก้าวแรกของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ นักเทรดสามารถใช้ Trailing Stop Loss ซึ่งช่วยเลื่อนตามราคาตลาด ณ ปัจจุบัน โดยอัตโนมัติ
ใน MetaTrader 4 คุณสามารถตั้งค่าระยะทางระหว่าง Trailing Stop Loss และราคา ทุกครั้งที่ราคาขยับเกินระดับดังกล่าว คำสั่งจะขยับใกล้เข้าราคาตลาด กฎการบริหารความเสี่ยงข้อนี้ช่วยจำกัดโอกาสในการที่ธุรกรรมเปลี่ยนจากได้กำไรเป็นขาดทุนเพราะผลงานที่ผิดพลาดของนักเทรด
กฎข้อที่สี่: จำกัดความพยายามของคุณในการปฏิบัติตามไอเดียการเทรด
เรามักพบตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่กลยุทธ์การเทรดให้สัญญาณให้เราเปิดคำสั่งเทรด แต่เมื่อพยายามจะปฏิบัติตามสัญญาณนี้ เรากลับขาดทุนหรือการเทรดต้องปิดลงด้วย Stop Loss
เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงภาวะล้มละลายนี้ คุณจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมและคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:
- จำนวนครั้งที่พยายามสูงสุดต่อสัญญาณที่คุณเทรดได้ (และคำนึงถึงข้อจำกัดอื่นๆ)
- กฎการเปิดตำแหน่งซ้ำ ๆ กัน คุณไม่สามารถเปิดตำแหน่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบสุ่ม ๆ คุณควรใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อประเมินสถานการณ์
ตัวอย่างเช่น คุณได้รับสัญญาณและเทรดขาดทุนบนกรอบเวลา 15 นาที จะดียิ่งกว่าหากคุณตรวจสอบสัญญาณบนกรอบเวลาที่สูงขึ้น คือ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง ก่อนจะเปิดอีกหนึ่งธุรกรรม หากกลยุทธ์ให้สัญญาณที่ขัดแย้งกัน ทางออกที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงจากการเปิดเทรดสินทรัพย์นั้น ๆ
กฎข้อที่ห้า: ทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง
กฎพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง คือ การวิเคราะห์กลยุทธ์แบบย้อนหลัง คุณควรตรวจสอบการเคลื่อนที่ของราคาในอดีตหากมีกลยุทธ์ใด ๆ ที่คุณต้องการใช้งาน การทำการบ้านนี้ใช้เวลาไม่นาน แต่ผลลัพธ์จะช่วยพัฒนาคำแนะนำข้างต้นให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การวิเคราะห์สถิติในอดีตจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มาก
โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนการเตรียมกลยุทธ์เพื่อการใช้งานในอนาคตอาจแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนได้ดังนี้:
- ทำความรู้จักกับกฎของกลยุทธ์
- ใช้กับสถิติในอดีต
- เทรดในบัญชีทดลอง
- ทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีจริงด้วยเงินจำนวนไม่มาก
- ปรับกฎตามความจำเป็น
- ใช้กลยุทธ์อย่างเต็มรูปแบบ
เราสามารถบริหารความเสี่ยงและทำรายได้จากฟอเร็กซ์เร็ว ๆ ได้อย่างไร
การบริหารความเสี่ยงสร้างข้อจำกัดที่เข้มงวดสำหรับนักลงทุน อาจดูเหมือนว่ากฎเหล่านี้จะทำให้แนวโน้มการทำกำไรจากการเทรดต้องเลื่อนออกไปอีกหลายปี แต่ไม่ใช่เสมอไป
นักเทรดฟอเร็กซ์สามารถใช้ตัวคูณอัตราสูง (เลเวอเรจ) อัตราสูงสุดที่ x500 บนแพล็ตฟอร์ม Olymp Trade และ 1:400 สำหรับสินทรัพย์ส่วนใหญ่ใน MetaTrader 4
ดังนั้น ความเป็นไปได้ในการเพิ่มเงินฝากในฟอเร็กซ์ของคุณอย่างรวดเร็วนั้นไม่ต่ำเลย โดยมีทางเลือกที่การเทรดด้วยเงิน $1 จะเท่ากับการลงทุนมูลค่า $500 หากคุณเปิดคำสั่งเทรดซื้อ $1 กับคู่ AUD/CAD ที่ 0.90350 และปิดที่ 40 จุดเหนือระดับดังกล่าว (ที่ 0.90750) การลงทุนครั้งนี้จะทำกำไรให้กับคุณ 200%
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลยุทธ์การเทรดของคุณจะอ่อนแอ คุณยังสามารถใช้แนวทางการเทรดพื้นฐานสองแนวทางด้านล่างนี้ โปรดคำนึงว่าทั้งสองกลไกนี้เรียกได้ว่าเป็นระบบการบริหารการลงทุนแบบความเสี่ยงสูง
ระบบปิรามิด
แนวทางที่ค่อนข้างใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการเทรดระยะสั้น ซึ่งมีหลักการมาจากการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนอย่างช้า ๆ สมมติว่าคุณขาย AUD/NZD จำนวน $1,400 ในวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน เทรนด์เป็นไปตามที่คุณคาดไว้ และแทนที่จะรับกำไรเลย คุณจะลงทุนเพิ่มอีก $1,000 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน หากอัตราแลกเปลี่ยน AUD/NZD ขยับลงต่อไปที่ 1,04000 คุณจะได้รับกำไรมากกว่า $10,000
ระบบปิระมิดมีเป้าหมายในการทำกำไรสูงจากการเทรดสินทรัพย์ชนิดเดียว แน่นอนว่ากรอบเวลาอาจแตกต่างกันไป แต่ระยะเวลาการลงทุนที่แนะนำเริ่มที่ 1 สัปดาห์
ระบบการชดเชยการขาดทุนในฟอเร็กซ์
ระบบการชดเชยการขาดทุนมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในโหมด FTT บนแพล็ตฟอร์ม Olymp Trade ตามระบบนี้ คุณควรเพิ่มจำนวนเทรดอย่างน้อยสองเท่าในแต่ละครั้งที่คุณเทรดผิดพลาดเพื่อชดเชยการขาดทุนสะสม
แนวทางเดียวกันนี้ใช้กับการเทรดฟอเร็กซ์ด้วยเช่นกัน เช่น คุณอาจลงทุน $200 หลังจากเทรดขาดทุนไป $100 โดยใช้ตัวคูณที่ x500 และ Stop Loss วางไว้ที่ $20 แม้ว่าคุณจะสามารถเก็บได้สั้น ๆ แต่คุณก็ชดเชยที่ขาดทุนไปได้ $20
คุณอาจพอเข้าใจแล้วว่า ศิลปะการบริหารความเสี่ยงในฟอเร็กซ์คือการลดต้นทุน สร้างรายการกฎที่เข้มงวดในการเปิดและติดตามคำสั่งเทรด รวมถึงขั้นตอนในการพัฒนากลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง
เชิญนำคำแนะนำพื้นฐานอย่างน้อยสองสามข้อไปใช้ในวันนี้ ผลลัพธ์เป็นบวกจะอยู่อีกไม่ไกล
คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง