การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดัชนี Bollinger Bands (สำหรับมืออาชีพ)


ในบทความนี้ เราจะโฟกัสเรื่องการตั้งค่าดัชนียอดนิยม Bollinger Bands อย่างมืออาชีพ

การคำนวณ Bollinger Bands


Bollinger Bands สร้างขึ้นโดยเส้นสามเส้น มีเส้นตรงกลางเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดัชนีนี้ใช้งานในการคำนวณตำแหน่งราคาต่ำสุดและสูงสุดในตลาด โดยสูตรการคำนวณในการสร้างเส้นดัชนี Bollinger Bands มีดังนี้

BB = MA ± k * StdDev

โดยที่
MA คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
StdDev คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
k คือ ค่าสัมประสิทธ์เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน StdDev มีการคำนวณดังนี้:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE – SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

โดยที่ N คือจำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (เช่น แท่งเทียน 20 แท่ง) และ SQRT คือรากที่สอง

เวลาสร้างดัชนี Bollinger Bands โดยทั่วไปนักเทรดจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์เบี่ยงเบนมาตรฐาน k ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2 ที่ตัวเลขนี้ 95% ของราคาทั้งหมดจะอยู่ภายในช่วงราคา ซึ่งเป็นช่วงที่จำกัดโดยเส้นแบนด์ของดัชนี

สำหรับการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณควรเลือกระยะเวลาในการคำนวณ โดยตามกฎแล้วให้ใช้ค่าเดียวกันกับค่าสัมประสิทธ์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

 

ระยะเวลา


ระยะเวลาที่แนะนำสำหรับดัชนี Bollinger Bands คือตั้งแต่ 13 ถึง 24 (20 คือการตั้งค่าที่พบบ่อยที่สุด) ค่าเบี่ยงเบนมักถูกเลือกภายในช่วงตั้งแต่ 1.5 – 5 และมีตัวเลขการตั้งค่าที่แนะนำตั้งแต่ 2 ถึง 3

คุณสามารถใช้ตัวเลขฟิโบนักชี เลขทศนิยมตัวกลมเช่น 50 100 150 200 และจำนวนวันในการเทรดและปีปฏิทิน (240 หรือ 365) ในการตั้งค่า แต่อย่าลืมว่าระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นสามารถลดระดับความอ่อนไหวของดัชนีซึ่งไม่เหมาะสมกับตลาดที่มีความผันผวนต่ำ

ส่วนใหญ่ราคาจะเคลื่อนที่ในช่องนี้ แต่ราคาก็สามารถตัดผ่านเส้น Bollinger Bands ในกรณีที่มีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม หากราคาตัดผ่านเส้นแบนด์ด้านบนหรือด้านล่างบ่อยมากเกินไป คุณควรตั้งค่าเพิ่มระยะเวลาและหากราคาแทบไม่เคยแตะถึงเส้นแบนด์กรอบนอกเลย คุณควรลดระยะเวลาให้สั้นลง

 

ราคาและกรอบเวลา


ราคาปิดตัวส่วนใหญ่นั้นใช้งานในการคำนวณดัชนี Bollinger Bands โดยสามารถใช้งานราคาเฉลี่ยหรือน้ำหนักราคาเฉลี่ยได้เช่นกัน

ดัชนี Bollinger Bands ทำงานได้ดีกับกรอบเวลาทุกประเภท แต่ตามกฎแล้วดัชนีนี้ใช้งานกับการเทรดรายวัน โปรดคำนึงว่าการเลือกการตั้งค่าสำหรับคู่สกุลเงินที่ต่างกันและกรอบเวลาที่ต่างกันควรแยกออกแตกต่างกันไป

สัญญาณหลักของดัชนี


  1. เทรดเส้นแบนด์ตรงกลาง

หากราคาตัดผ่านเส้นแบนด์ตรงกลางขึ้นไป ถือว่าเป็นสัญญาณขาขึ้น และหากราคาตัดผ่านเส้นแบนด์ตรงกลางลงไป ถือว่าเป็นสัญญาณขาลง

3

  1. เทรดหลังจากราคากลับมาในช่อง

ควรมีการเปิดตำแหน่งที่ตรงกันข้ามกับทิศทางที่ราคาวิ่งออกจากดัชนี รอจนกว่าแท่งเทียน/แท่งจะปิดตัวภายในดัชนีและเปิดตำแหน่งในทิศทางที่เข้าหาเส้นแบนด์ตรงกลาง ตามตรรกะแล้วจุดเข้าตำแหน่งซื้อขายคล้ายกันกับตำแหน่งเข้าซื้อขายมาตรฐานของออสซิลเลเตอร์

4

  1. ใช้งานเส้นแบนด์ด้านนอก

เส้นแบนด์ด้านนอกมีการปรับตัวเพื่อก่อตัวเป็นระดับแนวรับ/แนวต้านสำหรับการเคลื่อนที่ของราคาในเวลาปัจจุบัน เมื่อราคาขยับถึงระดับด้านบนของแนวต้าน คุณสามารถเลือกขายได้ และเมื่อราคาขยับถึงระดับด้านล่างของแนวรับ คุณก็ควรเลือกซื้อ

5

 

ข้อแนะนำ


นายจอห์น โบลิงเกอร์ ให้คุณสมบัติของดัชนีที่เขาคิดค้นไว้ดังนี้

  • การเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วมักเกิดขึ้นหลังจากช่องดัชนีแคบลงมา ซึ่งหมายความว่าความผันผวนลดลง
  • หากค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดนอกกรอบแบนด์ตามมาด้วยค่าสูงสุดและต่ำสุดภายในกรอบแบนด์ แปลว่าเป็นไปได้ว่าจะมีการกลับตัวของเทรนด์
  • การเคลื่อนที่ของราคาที่เริ่มต้นจากด้านหนึ่งของช่องแบนด์มักขยับไปในด้านที่ตรงกันข้าม ข้อสังเกตนี้เป็นประโยชน์ต่อการหาค่ามาตรฐานของราคา

อย่าลืมว่าการตั้งค่า Bollinger Bands ของดัชนีใดๆ แบบมืออาชีพต้องอาศัยความรู้ที่ลึกซึ้งและการฝึกฝนที่ดีของนักเทรด เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เพื่อฝึกอบรมกับ Olymp Trade และเทรดด้วยความมั่นใจกันเลย!

Related posts
© 2014 - 2020 Olymp Trade. All Rights Reserved.