График индекса доллара США


Многие трейдеры используют в торговле индексы. Фондовый рынок предлагает огромное количество разнообразных индексов, таких как S&P 500, NASDAQ, Dow Jones и т. д. Они дают представление о состоянии экономики в отдельно взятой стране или конкретной отрасли.

Главным помощником на валютном рынке является индекс доллара США (Basic Dollar Index, USDX). Американский доллар является мировой резервной валютой и широко используется в трейдинге по всему миру (80–90% всей торговли на Forex проходит в USD).

Вы можете найти Basic Dollar Index на платформе в разделе FTT на вкладке «Индексы». На других платформах вы можете найти его под тикерами USDX или DXY.

Так выглядит график индекса доллара США:

Basic Dollar Index — это показатель силы американской валюты. Он рассчитывается на основе корзины иностранных валют, стоимость которых сравнивается со стоимостью доллара США. Многие профессиональные трейдеры отслеживают изменение этого показателя: часто именно укрепление или ослабление доллара приводит рынки в движение.

 

Как рассчитывается индекс доллара?

Индекс рассчитывается как среднее геометрическое значение группы валют. В корзину индекса входят шесть валют: евро (EUR), иена (JPY), фунт стерлингов (GBP), канадский доллар (CAD), шведская крона (SEK) и швейцарский франк (CHF). Список соответствует странам — торговым партнёрам США. Они по-разному влияют на экономику США, поэтому каждой валюте отводится определённая доля:

  • Евро – 57,6%.
  • Иена – 13,6%.
  • Фунт стерлингов – 11,9%.
  • Канадский доллар – 9,1%.
  • Швейцарская крона – 4,2%.
  • Швейцарский франк – 3,6%.

Так выглядит окончательная формула индекса:

USDX = 50.14348112 × EURUSD-0.576 × USDJPY0.136 × GBPUSD-0.119 × USDCAD0.091 × USDSEK0.042 × USDCHF0.036

 

Когда и с какой целью был создан индекс доллара?

Индекс был разработан JP Morgan в марте 1973 года. Если подставить в формулу обменные курсы за март 1973 года, вы получите точное значение 100. Базовый индекс доллара показывает изменение в долларах США по отношению к корзине валют в сравнении с данными 1973 года.

Значение индекса менее 100 пунктов указывает на ослабление доллара, а значение более 100 — на рост стоимости доллара США в сравнении с 1973 годом.

Именно тогда произошёл переход к плавающим обменным курсам. Бреттон-Вудское соглашение, согласно которому доллар США был привязан к стоимости золота ($35 за тройскую унцию), прекратило своё существование, и золотой стандарт канул в Лету.

После принятия Смитсоновского соглашения диапазон колебаний валютных курсов расширился с 1% до 4,5%. Впоследствии была внедрена Ямайская система, предполагающая рыночное формирование обменных курсов.

В 1999 году после введения евро индекс был вновь пересмотрен. В расчёты вошли 19 стран еврозоны и ещё девять стран, которые используют евро, но официально не входят в еврозону.

 

Как использовать индекс доллара в торговле

Basic Dollar Index может использоваться для анализа рынка Forex. Это похоже на использование индексов фондового рынка для определения общего тренда. Рынок Forex серьёзно зависит от колебаний американской валюты — учтите это, если основываете свои сделки на фундаментальном анализе.

Предположим, вы торгуете валютными парами с USD (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и т.д.). В этом случае Basic Dollar Index будет незаменимым помощником для определения тренда, уровней и потенциала движения.

Индекс может существенно зависеть от котировок валютных пар. Корреляция будет положительной, если базовая валюта актива — доллар США (на первом месте в паре). Рассмотрим пример положительной корреляции с USD/CAD с Basic Dollar Index:

Если доллар США — котируемая валюта (второе место в валютной паре), то корреляция такого актива с Basic Dollar Index будет отрицательной. Наибольшая отрицательная корреляция наблюдается с EUR/USD, поскольку доля евро в индексе составляет 57,6%, как видно на графике:

Есть два основных метода торговли с индексом доллара США. Рассмотрим их на примере торговли на паре EUR/USD:

Метод 1. Движение индекса иногда опережает движения основных валютных пар. Базовый индекс доллара может пробить сильный уровень поддержки или сопротивления, либо начать активное движение.

Если пара EUR/USD не начала движение, весьма вероятно, что скоро оно начнётся. Вы можете торговать на паре EUR/USD в режиме FTT, анализируя график на таймфрейме не менее 1 часа.

Метод 2. Основная стратегия торговли с Basic Dollar Index — определение линий тренда и уровней поддержки и сопротивления. Открывайте позиции на рост EUR/USD:

  • Когда базовый индекс доллара находится в медвежьем тренде и касается линии тренда.
  • Когда индекс приближается к уровню сопротивления и есть предпосылки для разворота, например, формирование разворотных свечей или показания индикатора.

Когда следует открывать позиции по EUR/USD вниз:

  • Индекс находится в бычьем тренде и касается линии тренда.
  • Базовый индекс доллара находится около сильного уровня поддержки при очевидных предпосылках для разворота. такие как формирование разворотных свечей или показания индикатора.

Вам нужно будет анализировать графики, чтобы найти точки входа на старших таймфреймах, начиная с 4 часов. Предпочтительный таймфрейм — 1 день, поэтому лучше торговать в режиме Forex вместо FTT.

Важно помнить, что Basic Dollar Index — это прежде всего макроэкономический индикатор. Он используется для оценки глобального состояния доллара США на старших таймфреймах и часто используется в качестве дополнения к другому фундаментальному анализу.


Предупреждение о рисках:

Изложенная информация не является рекомендацией к заключению сделок. При использовании данной информации вы самостоятельно несете всю ответственность за свои решения и принимаете на себя все риски, связанные с финансовым результатом таких сделок.

Начать торговать