Обучение

Индикатор «Скользящая средняя» (для профессионалов)


    В этом материале мы расскажем о точной профессиональной настройке и расчётах индикатора «Скользящая средняя».

    Формула расчёта


    Общий вид формулы для расчёта скользящей средней имеет следующий вид:

    Где:

    • — значение взвешенного скользящего среднего в точке t;
    • n — количество значений исходной функции для расчёта скользящего среднего;
    • — нормированный вес (весовой коэффициент) t-i -го значения исходной функции;
    • — значение исходной функции в момент времени, отдалённый от текущего на i интервалов.

    Нормирование весовых коэффициентов означает, что

    Весовой коэффициент можно выразить следующим образом:

    где — вес (весовой коэффициент) “t-i”-го значения исходной функции.

    Значение функции обычно берётся по котировке закрытия свечи. Скользящие средние можно перестроить, взяв за основу данные по другим точкам интереса (котировки открытия, max, min, усреднённые значения и т.д.). Это можно сделать в отдельном окне технического анализа.

    Частные случаи


    Значения весовых коэффициентов определяют тип скользящей средней.

    1. SMA. Простая скользящая средняя.

    В качестве веса везде используется 1. Итоговая формула получается равной среднему арифметическому значений:

    2. EMA. Экспоненциальная скользящая средняя.

    В качестве веса везде используется экспоненциальная функция. Веса убывают экспоненциально и никогда не равны нулю. Определяется следующей формулой:

    Коэффициент может быть выбран произвольным образом, в пределах от 0 до 1. Например, выражен через величину окна усреднения:

    Таким образом, экспоненциальная скользящая средняя более плавно реагирует на изменение цены.

     

    Пример расчётов


    Возьмем несколько значений функции (для примера котировок закрытия по дневным свечам) и рассчитаем значения различных скользящих средних.

    Допустим, у нас есть 5 цен (дней): 80, 106, 85, 87, 93. Вычислим скользящие средние с порядком 3 и посмотрим, чем они отличаются.

    SMA

    Первый день: SMA(3) = (80+106+85)/3 = 90,3

    Второй день: SMA(3) = (106+85+87)/3 = 92,6

    Третий день: SMA(3) = (85+87+93)/3 = 88,3

    EMA

    Первый день: EMA(3) = EMA(2)+K*[85 – EMA(2)] для вычисления потребуется:

    • EMA(2) = EMA(1)+K*[106-EMA(1)]
    • EMA(1) = EMA(0)+K*[80-EMA(0)]=80

    EMA (2) = 80+2/3*[106-80]=97,33

    EMA (3) = EMA (2)+K*[85 – EMA(2)]

    Первый день: EMA(3) = 97,33 + 1/2*[85 – 97,33]= 91,165

    Второй день: EMA(3) = 91,165 + 1/2*[87 – 91,165]= 89,083

    Третий день: EMA(3) = 89,083 + 1/2*[93 – 89,083]= 91,042

    На графике видно, что EMA (красная пунктирная линия) сглаживает сильные отклонения цены, a SMA (черная линия) их сильнее учитывает.

     

    Другие виды MA


    Существует достаточно большое количество разных видов скользящих средних:

    • Взвешенная скользящая средняя (WMA).
    • Объемная скользящая средняя (VMA).
    • Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA).
    • Адаптивная скользящая средняя Тушара Чанда (VIDYA).
    • Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA).
    • Тройная экспоненциальная скользящая средняя (TEMA).
    • Модифицированная скользящая средняя Брауна (MMA).
    • Jurik Moving Average (JMA).
    • Сглаженная скользящая средняя (SMMA).
    • Простая скользящая медиана (SMM).
    • Кумулятивное скользящее среднее (CA).

    Скользящие средние — одни из самых простых, эффективных и важных индикаторов для анализа рынка. На их основе строятся многие другие индикаторы:

    • SMA с периодом 20 в основе Bollinger Bands.
    • EMA в основе MACD.
    • SMMA в основе «Аллигатора» и т.д.

    Именно поэтому знакомство с устройством работы всех остальных индикаторов теханализа следует начинать именно со скользящих средних.

    Related posts

    WordPress Theme built by Shufflehound.
    © 2014 - 2019 Olymp Trade. All Rights Reserved.