ดัชนี “ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่” (สำหรับมืออาชีพ)

ในบทความฉบับนี้ เราจะโฟกัสเรื่องการตั้งค่าอย่างแม่นยำแบบมืออาชีพและการคำนวณดัชนี “ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่”

สูตรการคำนวณ

สูตรทั่วไปในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีดังนี้:

โดยที่:

คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักที่จุด t

• n คือ จำนวนตัวเลขของฟังก์ชั่นเดิมสำหรับการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• คือ น้ำหนักปรับมาตรฐาน (ถ่วงน้ำหนักค่าสัมประสิทธิ์) ของค่า t-i ของฟังก์ชั่นเริ่มต้น
• คือ ค่าฟังก์ชั่นเดิม ณ เวลา i ที่ระยะห่างจากเวลาปัจจุบัน

การปรับค่ามาตรฐานของการถ่วงน้ำหนักค่าสัมประสิทธิ์คำนวณดังนี้:

ค่าถ่วงน้ำหนักค่าสัมประสิทธิ์สามารถคำนวณได้ ดังนี้:

โดยที่ คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่ถ่วงน้ำหนักของค่า “t-i” ของฟังก์ชั่นเดิม

ค่าฟังก์ชั่นใช้คำนวณโดยการใช้ราคาปิดตัว โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถคำนวณออกมาบนพื้นฐานของจุดอื่นๆ (ราคาเปิดตัว ราคาสูงสุดหรือต่ำสุด ค่าเฉลี่ย ฯลฯ) การคำนวณนี้สามารถทำได้ในหน้าต่างการวิเคราะห์ทางเทคนิคอีกหน้าต่างหนึ่งแยกต่างหาก

กรณีพิเศษ

ค่าถ่วงน้ำหนักค่าสัมประสิทธิ์ เป็นตัวระบุประเภทค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) จะใช้เลข 1 เป็นค่าถ่วงน้ำหนักเสมอ โดยสูตรสุดท้ายจะเท่ากับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขคณิต:

2. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้กำลัง (EMA) ฟังก์ชั่นชี้กำลังมักใช้งานในการถ่วงน้ำหนักเสมอ โดยน้ำหนักจะลดลงตามอัตราการชี้กำลังและจะไม่มีค่าเท่ากับศูนย์ คำนวณได้ตามสูตรดังนี้:

ค่าสัมประสิทธิ์ สามารถเลือกใช้ค่า 0 ถึง 1 ได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น ค่านี้อาจใช้สูตรค่าเฉลี่ยการปรับเรียบ:

ดังนั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้กำลังจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างปรับเรียบ

ตัวอย่างการคำนวณ

ลองคำนวณค่าฟังก์ชั่น (เช่น ราคาปิดตัวของแท่งเทียนรายวัน)และคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในแบบต่างๆ

สมมติว่าเรามีราคา 5 ราคา (รายวัน) อยู่ที่ 80, 106, 85, 87, 93 ลองคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 จุดและดูว่าผลลัพธ์แตกต่างกันอย่างไร

SMA

วันแรก: SMA (3) = (80 + 106 + 85) / 3 = 90.3

วันที่สอง: SMA (3) = (106 + 85 + 87) / 3 = 92.6

วันที่สาม: SMA (3) = (85 + 87 + 93) / 3 = 88.3

EMA

วันแรก: EMA (3) = EMA (2) + K * [85 – EMA (2)]

สูตรที่จำเป็นสำหรับการคำนวณ มีดังนี้:

• EMA (2) = EMA (1) + K * [106-EMA (1)]

• EMA (1) = EMA (0) + K * [80-EMA (0)] = 80

EMA (2) = 80 + 2/3 * [106-80] = 97.33

EMA (3) = EMA (2) + K * [85 – EMA (2)]

วันแรก: EMA (3) = 97.33 + 1/2 * [85 – 97.33] = 91.165

วันที่สอง: EMA (3) = 91,165 + 1/2 * [87 – 91,165] = 89,083

วันที่สาม: EMA (3) = 89,083 + 1/2 * [93 – 89,083] = 91,042

กราฟข้างต้นแสดงให้เห็นว่าค่า EMA (เส้นประสีแดง) ปรับเรียบค่าเบี่ยงเบนในราคาเป็นอย่างมากและค่า SMA (เส้นสีดำ) ก็เป็นไปตามดัชนีข้างต้น

ดัชนี MA ประเภทอื่นๆ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีอีกมากมายหลายประเภทด้วยกัน เช่น:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (WMA)

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงปริมาตร(VMA)

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปรับตัวแบบ Kaufman (KAMA)

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปรับตัวแบบ Tushara Chanda (VIDYA)

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้กำลังสอง (DEMA)

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้กำลังสาม (TEMA)

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปรับตัวแบบ Brown (MMA)

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Jurik (JMA)

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปรับเรียบ (SMMA)

• ค่ากลางเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMM)

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สะสม (CMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือหนึ่งในดัชนีที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และสำคัญมากที่สุดในการวิเคราะห์ตลาด มีดัชนีอื่นๆ หลายตัวที่ทำงานบนพื้นฐานของดัชนีตัวนี้ ได้แก่

• ดัชนี Bollinger Bands ทำงานบนพื้นฐานของดัชนี SMA ที่ระยะเวลา 20

• ดัชนี MACD ทำงานด้วยดัชนี EMA

• ดัชนี “Alligator” ทำงานด้วยดัชนี SMMA ฯลฯ

นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงควรเริ่มทำความคุ้นเคยกับการทำงานของดัชนีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ด้วยการใช้งานค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทต่างๆ