กราฟดัชนี US Dollar


นักเทรดหลายคนใช้ดัชนีนี้ในการเทรด ตลาดหุ้นนำเสนอหลากหลายดัชนี เช่น S&P 500, NASDAQ, Dow Jones ฯลฯ ซึ่งดัชนีเหล่านี้ให้ภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจในแต่ละภาคอุตสาหกรรมหรือของประเทศ

แล้วตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่ะ? ตัวช่วยสำคัญในที่นี้คือดัชนี US Dollar Index (หรือ Basic Dollar Index, USDX) ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ คือ ค่าเงินสำรองของโลก ซึ่งหมายความว่ามีการซื้อขายค่าเงินนี้อย่างกว้างขวางและเป็นที่สนใจของนักเทรดรอบโลก เช่น ดอลลาร์เป็นค่าเงินที่ใช้ในการเทรด 80-90% ของการเทรดฟอเร็กซ์ทั้งหมด

บนแพลตฟอร์ม คุณสามารถค้นหาดัชนีดอลลาร์นี้ได้ในส่วน FTT ภายใต้แถบดัชนี บนแพลตฟอร์มอื่น ๆ คุณอาจค้นหาสินทรัพย์ชนิดนี้ภายใต้ชื่อ USDX หรือ DXY

นี่คือหน้าตาของกราฟ US Dollar Index:1

ดัชนี Basic Dollar Index คือ ตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะประเมินค่าเงินต่างประเทศหลายสกุลและนำมูลค่าเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับของดอลลาร์สหรัฐ นักเทรดมืออาชีพหลายคนติดตามการเปลี่ยนแปลงของกราฟนี้ เพราะมันจะชี้ให้เห็นว่าดอลลาร์กำลังแข็งค่าขึ้นหรืออ่อนค่าลง และกำหนดความเคลื่อนไหวในตลาดอย่างไรบ้าง

 

Dollar Index มีการคำนวณอย่างไร?

ดัชนีนี้คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของค่าเงินชุดหนึ่ง ค่าเงินชุดนี้ประกอบด้วย 6 สกุลเงิน คือ ยูโร (EUR), เยน (JPY), ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP), ดอลลาร์แคนาดา (CAD), โครนาสวีเดน (SEK), และฟรังก์สวิส (CHF) รายการนี้ตรงกับกลุ่มประเทศที่เป็นหุ้นส่วนการค้าหลักของสหรัฐฯ ซึ่งประเทศเหล่านี้มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แตกต่างกันไป ดังนั้น แต่ละค่าเงินจึงมีสัดส่วนในการคำนวณต่างกันไป ดังนี้:

  • ยูโร — 57.6%.
  • เยน — 13.6%.
  • ปอนด์สเตอร์ลิง — 11.9%.
  • ดอลลาร์แคนาดา — 9.1%.
  • โครนาสวีเดน — 4.2%.
  • ฟรังก์สวิส — 3.6%.

สูตรสุดท้ายสำหรับดัชนีมีหน้าตาดังนี้:

USDX = 50.14348112 × EURUSD-0.576 × USDJPY0.136 × GBPUSD-0.119 × USDCAD0.091 × USDSEK0.042 × USDCHF0.036

 

Dollar Index สร้างขึ้นเมื่อไรและเพื่ออะไร?

JP Morgan ได้คิดค้นดัชนีนี้ขึ้นมาเมื่อเดือนมีนาคมปี 1973 หากคุณแทนที่อัตราแลกเปลี่ยนของเดือนมีนาคม 1973 ในสูตรนี้ คุณจะได้รับมูลค่า 100 พอดี ผลปรากฏว่า Basic Dollar Index แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในค่าเงิน USD สัมพันธ์กับสกุลเงินชุดหนึ่งเมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของปี 1973

มูลค่าดัชนีที่ต่ำกว่า 100 จุด ชี้ให้เห็นว่าดอลลาร์กำลังอ่อนค่าลง ในขณะที่ค่าดัชนีที่สูงกว่า 100 แปลว่า ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเทียบกับมูลค่าเมื่อปี 1973

ในจุดนี้เองมีการเปลี่ยนผ่านเป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ข้อตกลงเบร็ตตันวูดส์ที่กำหนดให้ดอลลาร์ต้องตรึงกับมูลค่าของราคาทองคำ ($35 ต่อทรอยออนซ์) ยุติลง และมาตรฐานทองคำก็ถูกเลิกใช้งานในที่สุด

หลังจากเริ่มใช้ข้อตกลงสมิธโซเนียน ความผันผวนของค่าเงินจึงเริ่มขยายขึ้นจาก 1% เป็น 4.5% ส่งผลให้เกิดการใช้งานระบบจาไมกัน นำมาซึ่งการก่อตัวในตลาดของอัตราแลกเปลี่ยน

ดัชนีนี้ถูกทบทวนอีกครั้งเมื่อปี 1999 เมื่อเริ่มมีการใช้เงินยูโร โดยนำประเทศในยูโรโซนอีก 19 ประเทศ เข้ามาพิจารณาในการคำนวณดัชนี บวกกับเก้าประเทศที่ใช้เงินยูโรแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของยูโรโซน

 

วิธีการใช้งานดัชนีดอลลาร์ในการเทรด

ดัชนี Basic Dollar Index สามารถใช้ในการวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งคล้ายกันกับวิธีที่นักลงทุนในตลาดหุ้นใช้ดัชนีในการกำหนดทิศทางโดยรวมของตลาด ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่มีความผันผวนซึ่งขึ้นกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐสูง และคุณจำเป็นต้องเข้าใจสิ่งนี้หากคุณต้องใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นฐานสำคัญในการเทรดของคุณ

สมมติว่าคุณเทรดคู่สกุลเงินโดยใช้ USD เป็นหนึ่งในสกุลเงิน (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF ฯลฯ)

ในกรณีนี้ Basic Dollar Index จะเป็นตัวช่วยที่ขาดไม่ได้เพื่อการหาเทรนด์ ระดับ และศักยภาพของการเคลื่อนที่

ทั้งนี้สามารถโต้แย้งได้ว่า ดัชนีตัวนี้มีความสัมพันธ์กับคู่สกุลเงินดังกล่าวสูง ความสัมพันธ์นี้จะเป็นบวก หาก USD คือสกุลเงินที่เป็นฐานของสินทรัพย์ (อยู่ข้างหน้าในคู่อัตราแลกเปลี่ยน) ด้านล่างนี้คือตัวอย่างความสัมพันธ์ที่เป็นบวกของ USD/CAD และดัชนีดอลลาร์:

หาก USD เป็นค่าเงินอ้างอิง (อยู่ด้านหลังในคู่อัตราแลกเปลี่ยน) ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์นั้นกับดัชนี Basic Dollar Index จะเป็นลบ ความสัมพันธ์แบบลบที่เห็นชัดที่สุด คือ คู่ EUR/USD เพราะน้ำหนักของ EUR ในดัชนีนี้อยู่ที่ 57.6% ตามตัวอย่างที่ปรากฏด้านล่างนี้:

วิธีการเทรดดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีสองวิธีหลัก เราลองมาวิเคราะห์แต่ละวิธีโดยใช้ตัวอย่างการเทรดด้วยคู่ EUR/USD:

วิธีที่ 1 ในบางครั้ง การเคลื่อนที่ของดัชนีจะรอคอยการเคลื่อนที่ของคู่สกุลเงินหลัก Basic Dollar Index อาจตัดผ่านระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ หรือเริ่มการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน

หากไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวที่คล้ายกันนี้ในคู่ EUR/USD ก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่ความเคลื่อนไหวจะเริ่มขึ้นในเร็ว ๆ นี้ (ในทิศทางตรงกันข้าม) คุณอาจเทรดช่วงดีเลย์ของ EUR/USD โดยใช้เครื่องมือ FTT โดยวิเคราะห์กราฟบนกรอบเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เป็นต้น

วิธีที่ 2 กลยุทธ์หลักสำหรับการเทรดด้วย Basic Dollar Index คือ การหาเทรนด์ไลน์ ระดับแนวรับและแนวต้าน คุณควรเปิดคำสั่งขาขึ้นกับ EUR/USD เมื่อ:

  • เมื่อ Basic Dollar Index อยู่ในเทรนด์ตลาดหมีและแตะกับเส้นเทรนด์ไลน์
  • เมื่อดัชนีอยู่ใกล้ระดับแนวต้านที่สำคัญ และอาจเห็นสัญญาณการกลับตัว เช่น การก่อตัวของแท่งเทียนการกลับตัว หรือจากการอ่านอินดิเคเตอร์

ควรเปิดคำสั่งขาลงกับ EUR/USD เมื่อ:

  • เมื่อดัชนีอยู่ในเทรนด์ตลาดกระทิงและแตะกับเส้นเทรนด์ไลน์
  • เมื่อ Basic Dollar Index อยู่ใกล้กับระดับแนวรับสำคัญและมีเงื่อนไขสำหรับการกลับตัวที่มองเห็นได้ชัด เช่น การก่อตัวของแท่งเทียนกลับตัว หรือการอ่านอินดิเคเตอร์

คุณจะต้องวิเคราะห์กราฟเพื่อหาจุดเข้าตำแหน่งบนกรอบเวลาที่สูงเริ่มตั้งแต่ 4 ชั่วโมง กรอบเวลาที่ควรใช้งาน คือ 1 วัน ด้วยเหตุนี้จึงควรเทรดในโหมด Forex มากกว่า FTT

สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องจำให้ได้ก็คือ Basic Dollar Index เป็นดัชนีเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ ซึ่งใช้ในการประเมินสถานะของดอลลาร์สหรัฐในโลกในช่วงกรอบเวลาที่สูงกว่า และมักใช้ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ


คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง

ข้อมูลที่ให้บริการไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน สำหรับการใช้งานข้อมูลดังกล่าว คุณคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจลงทุนและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับผลลัพธ์ธุรกรรมทางการเงินของคุณ

เริ่มทำการซื้อขาย