Мани-менеджмент

3 варианта СКУ — системы компенсации убытков

Мани-менеджмент для торговли на Fixed Time Trades


Система компенсации убытков (СКУ) — набор правил управления капиталом трейдера. С ней вы сможете завершать торговые сессии в положительной зоне даже при малом количестве прибыльных сделок.

Главный принцип системы заключается в повышении суммы сделки после убыточного прогноза. Если следующая сделка закроется с прибылью, её размер покроет имеющийся отрицательный результат или его часть.

Существует множество видов СКУ. Сейчас мы рассмотрим 3 базовых варианта:

Консервативный

Используется минимальный коэффициент умножения. На итоговую прибыль в большей степени влияет количество успешных сделок по отношению к убыточным.

Умеренный

Сумма сделки повышается настолько, чтобы ликвидировать просадку и принести небольшой доход. Считается оптимальным вариантом.

Агрессивный

После отрицательной сделки сумма следующей повышается значительно. Метод способен принести большую прибыль в сжатые сроки. Однако депозит может испытать нагрузку в случае череды убыточных прогнозов.

 

 

Консервативная СКУ

Подход предусматривает следующее: если вы совершили убыточную сделку, то размер следующей должен быть умножен на 2. Пример использования консервативного варианта СКУ со стартовой суммой $1 при доходности 90%.

 

Шаг

Сумма сделки

Если прогноз не оправдается, суммарный результат составит

Потенциальная прибыль со сделки

1

1

-1

0,9

2

2

-3

1,8

3

4

-7

3,6

4

8

-15

7,2

5

16

-31

14,4

6

32

-63

28,8

7

64

-127

57,6

8

128

-255

115,2

 

Как мы видим, имея $255, вы можете совершить 8 сделок по консервативной СКУ. Если на восьмую попытку вы заключите успешную сделку, то общий результат торгов составит -$11,8 (прибыль с восьмой сделки минус накопленный отрицательный результат, зафиксированный на седьмом шаге: 115,2 — 127 = -11,8).

Рекомендуем использовать эту модель СКУ, если ваша стратегия даёт не более 3 убыточных сигналов подряд. В таком случае даже она будет приносить регулярный доход.

 

Умеренная СКУ

Это самый популярный вариант, так как он приносит прибыль после успешного завершения любой убыточной серии, независимо от шага СКУ. Для его применения размер сделки после отрицательного прогноза должен быть увеличен в 2,5 раза.

Пример применения умеренной СКУ со стартовой суммой сделки $1 и доходностью 90%.

 

Шаг

Сумма сделки

Если прогноз не оправдается, суммарный результат составит

Потенциальная прибыль со сделки

1

1,0

-1,0

0,9

2

2,5

-3,5

2,3

3

6,3

-9,8

5,6

4

15,6

-25,4

14,1

5

39,1

-64,4

35,2

6

97,7

-162,1

87,9

7

244,1

-406,2

219,7

8

610,4

-1016,6

549,3

Если для 8 шагов по консервативной СКУ необходимо минимум $255, то требования по депозиту для умеренного подхода возрастают до $1016,6. Однако если мы совершим 3 серии сделок, в которых будем давать по 4 убыточных прогноза и 1 прибыльный (финальный), то сумма прибыли составит $29,4.

Данный результат достигается в условиях 12 убыточных и всего лишь трёх удачных сделок.

 

Агрессивная СКУ

Агрессивный подход несёт существенный риск и может рекомендоваться только тем трейдерам, кто хладнокровно воспринимает факт просадки депозита. В то же время этот вариант хорошо подходит для тех, кто поставил цель по быстрому заработку.

В агрессивной СКУ коэффициент умножения сделки повышается до 3. На примере торговли с базовой суммой $1 и доходностью 90% она выглядит так:

 

Шаг

Сумма сделки

Если прогноз не оправдается, суммарный результат составит

Потенциальная прибыль со сделки

1

1,0

-1,0

0,9

2

3,0

-4,0

2,7

3

9,0

-13,0

8,1

4

27,0

-40,0

24,3

5

81,0

-121,0

72,9

6

243,0

-364,0

218,7

7

729,0

-1093,0

656,1

8

2187,0

-3280,0

1968,3

 

Давайте предположим, что трейдер совершил 5 серий сделок, в которых с прибылью закрывалась только каждая шестая сделка. В данном случае трейдер получит $488,5 прибыли, что составит почти 15% от $3280 — суммы, необходимой для использования 8 шагов агрессивной СКУ.

 

Общие рекомендации

  1. Перед началом торговой сессии обязательно просчитывайте потенциальный риск, который может вас ждать.
  2. Если вы торгуете активами с доходностью в рамках 70–80%, коэффициент СКУ может быть незначительно повышен.
  3. Используйте СКУ только в сочетании с торговой стратегией.
Related posts
Мани-менеджмент

Два пишем, сто в уме…

Если вы до сих пор не зарабатываете и продолжаете терять деньги на рынке, вам однозначно надо позаботиться о создании торгового дневника.
Официальный блог Olymp Trade